从自然界到人类社会，随机性无处不在，数据无处不在。概率论和统计学是研究随机现象规律性的科学，概率论侧重随机现象内在逻辑体系和一般规律，统计学研究数据的收集、整理与分析方法，通过数据来研究规律、发现规律。概率论和统计学是数学学科中应用最广泛、最直接、联系实际最密切的学科之一。在互联网和大数据时代，生活中那些最重要的问题绝大部分恰恰是概率论和统计学问题。

“概率、统计与金融数学”团队是清华大学数学科学系传统稳定的研究团队。团队骨干成员包括陈金文教授、梁宗霞教授、王小群教授、杨瑛教授、叶俊教授和吴昊教授。其中，王小群教授是国家杰出青年科学基金获得者和教育部“长江学者”特聘教授。本团队立足于金融经济、保险精算、生物医学等中的实际科学问题，研究领域覆盖概率论、随机过程、随机分析、金融数学、保险数学、时间序列分析、大数据与金融数据分析、统计理论和数据驱动的统计方法等方面。团队在概率论、金融数学、计算金融学、统计计算、保险精算等方面独树一帜，已形成自己的优势特色，取得重要研究成果，具有国际影响。

陈金文教授主要研究随机相互作用粒子系统、Markov过程极限理论等，建立了Markov过程拟平稳分布、拟遍历性、主特征值与大偏差理论之间的内在联系。梁宗霞教授在保险数学与精算科学（如分红与注资, 比例再保险，养老金风险管理, 保险与随机控制）和随机分析（如局部时过程与随机微分方程）等方向做出了系列重要工作。王小群教授立足于金融数学和统计学的交叉学科研究，主要研究不确定环境下的金融资产定价和金融风险的定量分析与计算，取得了一系列具有国际影响的创新成果，为金融资产定价和金融风险定量分析提供了高效、实时和稳健的数值模拟技术和统计分析与计算方法。杨瑛教授主要研究统计学中的非/半参数估计理论、纵向数据分析、生存分析和空间统计等。在非参数中位数估计及其光滑参数选择和混合纵向数据的统计方法和理论方面提出若干新方法，被应用于医学、信号处理、气象学等领域。叶俊教授主要研究随机过程、金融与保险数学以及时间序列分析等，在测度值随机过程、扩散过程的拟平稳分布、时间序列模型、带状态转换的随机微分方程等方面取得重要成果。

“概率、统计与金融数学”团队(含所指导的博士研究生)研究成果丰富。发表论文的刊物涉及众多学科领域，包括概率论与随机过程（如Ann. Probability,Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., Bermoulli,Stochastic Processes and Their Applications, Journal of Functional Analysis等）、统计学（如Journal of the Royal Statistical Society. Series B. Statistical Methodology, Biometrics等）、运筹学与管理科学（如Management Science, Operations Research, INFORMS Journal on Computing等）、计算科学(如SIAM Journal on Numerical Analysis, SIAM Journal on Scientific Computing, Mathematics of Computation, Numerische Mathematik等)、金融数学与保险精算(如Quantitative Finance,Insurance: Mathematics & Economics, Computational Economics)。这反映了该团队研究的多样性与广泛及其多学科交叉的特色。

在学科建设和人才培养方面，“概率、统计与金融数学”团队在“统计学”一级学科及“应用统计”专业硕士学位项目的成功申请及学科建设方面起着核心作用，承担了从本科生到研究生（含学术硕士、专业硕士和博士）的多层次人才培养任务，开设十余门概率、统计、金融方面的研究生和本科生基础课程和专业课程。该团队已培养统计学方向博士数十名。毕业的博士中大部分在高校（如复旦大学、中国人民大学、华南理工大学、新加坡国立大学等）从事科研和教学工作。同时，团队已培养概率统计方向学术硕士一百多人、培养应用统计专业硕士近两百人。他们中的许多人在金融、保险、统计等重点部门的关键岗位工作，也有部分在高校（如University of Michigan）任教。目前，统计学方向在读博士生二十多人、硕士研究生三十多人。