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教育背景

博士(俄罗斯圣彼得堡大学,1995)、教授(博导)

工作履历

2009-2010,加拿大University of Waterloo,访问学者

2002-2003,澳大利亚University of New South Wales,访问学者

 

研究领域

金融数学、计算金融学、统计计算与模拟、计算复杂性理论。

 

奖励与荣誉

2011年入选教育部“长江学者”特聘教授。

2009年获国家杰出青年科学基金。

2004年获清华大学学术新人奖。

 

学术成果

王小群教授立足于金融数学、计算金融学、统计计算和计算复杂性中的实际科学问题,既有数学理论研究,也有计算方法研究,取得了一系列具有国际影响的创新成果,主要包括:(1)针对复杂金融资产定价和金融风险定量计算中的“高维度”和“非连续性”两大挑战,创造性地提出新的降维策略和函数光滑化方法,有效克服维数灾难和函数的间断性困难,显著提高确定性数学模拟方法的计算效率。(2)发展“有效维数”的概念以刻画金融模型的结构和计算复杂性,率先给出其分析与计算方法;建立起严格理论基础之上的复杂性机理刻画框架,揭示计算机模拟方法对有效维数的内在影响,对深化高维金融计算复杂性的认识具有明确的指示意义。(3)首次用构造性方法证明高维积分问题的“强可计算性”及最优收敛阶,解决计算复杂性领域重要的公开问题。本质拓展“加权函数空间”理论,提出构造高维空间中高质量“低偏差点列”的新方法,解决理论用于高维金融计算实践的瓶颈问题。

王小群教授在运筹学和管理科学的两大国际旗舰刊物Management Science和Operations Research以及在计算科学的国际顶级刊物 SIAM J. Numer. Anal., SIAM J. Sci. Comput., Math. Comp., Numer. Math. 等发表论文数十篇。研究成果具有重要的学术价值和明显的实用价值,获得国际同行的广泛好评和引用(SCI引用600多次),引发大量的后续研究,对相关领域的发展产生了推动和促进作用;同时,研究成果为金融资产定价和金融风险定量分析提供了高效、实时和稳健的数值模拟技术和统计分析与计算方法。

 

人才培养

王小群教授指导毕业数十名硕士和博士研究生,其中2015年毕业的何志坚博士获得2015年度“新世界数学奖”博士论文银奖。